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首次引入量化分析指标夏普比率,本期基金业绩榜单

发布时间:2020-10-01 15:31编辑:小狐阅读: 503次 手机阅读

中长期业绩是衡量基金公司资管能力的准绳。Wind推出最新业绩榜单显示,截至2020年三季度末,各类型基金近三年的收益率中位数基本都超过10%,其中股票型和混合型基金的收益率中位数分别达到37%和43%,最低的货币型基金收益率中位数也达到9%。

本期基金业绩榜单 首次引入量化分析指标夏普比率,来考量基金风险调整后的收益,该指标越大,表明基金所承担相同风险的情况下获得超额收益越高。

首次引入量化分析指标夏普比率,本期基金业绩榜单(图1)

基金公司篇

01三年业绩

选出各家旗下主动股票型基金近3年业绩最好的三只基金求平均收益。受益医药主题基金的良好表现,工银瑞信基金旗下主动股票基金业绩表现最优,3年平均收益率为144.23%,年化收益率34.63%;其次是广发基金的141.19%。

首次引入量化分析指标夏普比率,本期基金业绩榜单(图2)

选出各家旗下主动债券型基金近3年业绩最好的三只基金求平均收益。得益于“固收+”产品的优异表现,易方达基金旗下主动债券型基金表现最优,3年平均收益28.36%,华夏基金以27.98%紧随其后。

首次引入量化分析指标夏普比率,本期基金业绩榜单(图3)

选出各家旗下混合型基金近3年业绩最好的三只基金求平均收益。得益于出众的择股择时能力,富国基金旗下混合型基金表现最优,3年平均收益168.34%,易方达基金以152.46%紧随其后。

首次引入量化分析指标夏普比率,本期基金业绩榜单(图4)

02五年业绩

选出各家旗下主动股票型基金近5年业绩最好的三只基金求平均收益。得益于对市场风格转换准确的捕捉,工银瑞信基金旗下主动股票基金业绩表现最优,5年平均收益率为195.89%,年化收益率24.23%,其次是嘉实基金,190.19%。

首次引入量化分析指标夏普比率,本期基金业绩榜单(图5)

选出各家旗下主动债券型基金近5年业绩最好的三只基金求平均收益。易方达基金旗下主动债券型基金表现最优,5年平均收益39.96%,华夏基金以33.52%紧随其后。

首次引入量化分析指标夏普比率,本期基金业绩榜单(图6)

选出各家旗下混合型基金近5年业绩最好的三只基金求平均收益。华安基金旗下混合型基金表现最优,5年平均收益249.01%,景顺长城基金以235.70%紧随其后。

首次引入量化分析指标夏普比率,本期基金业绩榜单(图7)

基金产品篇

03三年业绩

挑选基金要看业绩持续性和稳定性。近三年,广发医疗保健A以193.20%的回报居首。

首次引入量化分析指标夏普比率,本期基金业绩榜单(图8)

近三年,交银医药创新夏普比率为1.57,在主动股票型基金中居首,显示该基金每承担一单位的风险,可以获得1.57倍的超额收益。收益风险比在同类基金中最高。

首次引入量化分析指标夏普比率,本期基金业绩榜单(图9)

近三年,混合型基金中,富国新动力A以204.27%的回报居首。

首次引入量化分析指标夏普比率,本期基金业绩榜单(图10)

近三年,偏债混合型基金信诚永益一年定期开放A的夏普比率为4.49,在混合型基金中居首,显示该基金每承担一单位的风险,可以获得4.49倍的超额收益。收益风险比在同类基金中最高。

首次引入量化分析指标夏普比率,本期基金业绩榜单(图11)

近三年,主动债券型基金中,诺安优化收益以36.35%的回报居首。

首次引入量化分析指标夏普比率,本期基金业绩榜单(图12)

近三年,主动债券型基金中,招商招利一年夏普比率为6.66,在债券型基金中居首,显示该基金每承担一单位的风险,可以获得6.66倍的超额收益。收益风险比在同类基金中最高。

首次引入量化分析指标夏普比率,本期基金业绩榜单(图13)

近三年,QDII股票型基金中,易方达标普信息科技以95.33%的收益居首。

首次引入量化分析指标夏普比率,本期基金业绩榜单(图14)

近三年,QDII股票型基金中,华安纳斯达克100夏普比率为0.98,显示该基金每承担一单位的风险,可以获得0.98倍的超额收益,在该类基金中最高。

首次引入量化分析指标夏普比率,本期基金业绩榜单(图15)

近三年,主动量化基金中,长盛医疗行业以120.26%的收益居首。

首次引入量化分析指标夏普比率,本期基金业绩榜单(图16)

近三年,消费主题基金中,中欧消费主题A以155.01%的收益居首。

首次引入量化分析指标夏普比率,本期基金业绩榜单(图17)

近三年,医药主题基金中,广发医疗保健A以193.20%的收益居首。

首次引入量化分析指标夏普比率,本期基金业绩榜单(图18)

近三年,ESG投资基金中,易方达环保主题以139.60%的回报居首。

首次引入量化分析指标夏普比率,本期基金业绩榜单(图19)

04五年业绩

近五年,主动股票型基金中,易方达消费行业以261.97%的收益居首。

首次引入量化分析指标夏普比率,本期基金业绩榜单(图20)

近五年,主动股票型基金中,易方达消费行业夏普比率为1.17,显示该基金每承担一单位的风险,可以获得1.17倍的超额收益,在该类基金中最高。

首次引入量化分析指标夏普比率,本期基金业绩榜单(图21)

近五年,混合型基金中,银华富裕主题以285.24%的回报居首。

首次引入量化分析指标夏普比率,本期基金业绩榜单(图22)

近五年,混合型基金中,东方红睿逸的夏普比率为3.77,显示该基金每承担一单位的风险,可以获得3.77倍的超额收益,在该类基金中最高。

首次引入量化分析指标夏普比率,本期基金业绩榜单(图23)

近五年,主动债券型基金中,诺安优化收益以47.49%的回报居首。

首次引入量化分析指标夏普比率,本期基金业绩榜单(图24)

近五年,主动债券型基金中,招商产业A夏普比率为3.87,显示该基金每承担一单位的风险,可以获得3.87倍的超额收益,在该类基金中最高。

首次引入量化分析指标夏普比率,本期基金业绩榜单(图25)

近五年,QDII股票型基金中,嘉实全球互联网以187.97%的回报居首。

首次引入量化分析指标夏普比率,本期基金业绩榜单(图26)

近五年,QDII股票型基金中,工银瑞信全球配置夏普比率为1.03,显示该基金每承担一单位的风险,可以获得1.03倍的超额收益,在该类基金中最高。

首次引入量化分析指标夏普比率,本期基金业绩榜单(图27)

05十年业绩

近10年,混合型基金中,兴全和润分级以517.57%的收益居首。

首次引入量化分析指标夏普比率,本期基金业绩榜单(图28)

近10年,混合型基金中,银河收益夏普比率为1.22,显示该基金每承担一单位的风险,可以获得1.22倍的超额收益,在该类基金中最高。

首次引入量化分析指标夏普比率,本期基金业绩榜单(图29)

数据剔除标准:

1.剔除起始日尚未成立的基金,剔除截止日已到期的基金

2.剔除起始日和截止日之间发生过异常涨幅的基金

3.剔除最近两个报告期基金规模(合计)均小于5000万元的基金

4.只统计初始基金

5.剔除净值不完整的基金

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本文相关词条概念解析:

夏普

夏普公司(SharpCorporation,シャープ株式会社)是一家日本的电器及电子公司,于1912年由创始人早川德次创立,总公司设于日本大阪。夏普公司自创业以来,开展的业务从收音机、太阳能电池、再到液晶显示器,夏普相继推出了多个“日本首次”、“世界首次”的产品。目前,夏普现已在世界26个国家,64个地区开展业务,是一个大型的综合性电子信息公司。2016年2月,日本夏普公司同意中国台湾富士康公司提出的收购要约。这是日本技术企业有史以来接受的最大一起海外企业收购。这意味着富士康将对夏普投资超过6500亿日元(约合58亿美元)。夏普董事会全票通过这一收购协议。2016年3月30日下午,鸿海在台湾证券交易所召开记者会,宣布将投资2888亿日元收购夏普普通股,持有66%的股权;与此同时,还将斥资999.999亿日元购买夏普特别股,共计砸3888亿日元(约合224.7亿人民币)取得夏普过半股权。2016年8月11日,富士康表示,中国反垄断部门已经批准了公司对夏普的收购交易。这一进展为富士康全面完成38亿美元收购夏普铺平了道路。2018年12月,世界品牌实验室编制的《2018世界品牌500强》揭晓,夏普排名第272。

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